Antiguamente conocida como Villanueva del Marqués, fue fundada en los siglos medievales y tuvo una gran importancia en la época árabe. Villanueva del Duque cuenta con un pasado minero, como lo demuestran los numerosos pozos que la rodean como El Soldado o Las Morras, primera explotación de galena argentífera de Europa.
En su término se asentó el clan bereber de Kazna, tal y como atestiguan los restos aparecidos en el Castillo de la Morra. Hasta 1533 fue conocida como Villanueva de las Viñas, momento en el que pasó a portar su nombre actual tras el enlace entre el Conde de Belalcázar y la Duquesa de Béjar. Fue en 1631 cuando obtuvo de manos de Felipe IV el título de villa, independizándose de Hinojosa.
Celebran sus fiestas mayores la Romería de la Virgen de Guía, patrona que comparten con otros cuatro pueblos (Alcaracejos, Hinojosa, Fuente la Lancha y Dos Torres) y cuya ermita se encuentra en Villanueva del Duque. La construcción de este edificio data del siglo XVI y tiene tres bóvedas separadas por arcos apuntados que descansan sobre columnas de granito.
Otro lugar a destacar es la Iglesia de San Mateo, cuya construcción arrancó en el siglo XV, aunque por la escasez económica no se terminó hasta 1690. En su exterior destaca la torre de dos cuerpos y planta cuadrada que cobija en la parte inferior la portada lateral. También cuenta con cinco capillas de planta cuadrada cubiertas por bóvedas de arista.